توماس مایر
مترجم: جعفر خیرخواهان
مباحث گذشته در زمينه خطاهاي بالقوه موجود در تحليل رگرسيون، شايد اين احساس را برجا گذارد كه در آزمونهاي تجربي علم اقتصاد، هر لحظه اين امكان هست كه چيزي اشتباه شود و هيچ چيزي احتمال نميرود هميشه كاملا درست باشد.
در اين فصل چندين مثال از آزمون فرضيههایی آوردهايم كه به نتايج درستي رسيدهاند. ابتدا با نگاهي كلي به موضوعی خاص، یعنی تبيين و پيشبيني نسبت پسانداز و متغير مكمل آن، درصد درآمد مصرف شده، شروع ميكنيم و سپس نشان ميدهيم چگونه درهمكنشي نظريه و تحليل رگرسيوني، درك ما را از اين موضوع بيشتر كرده است. پس از آن، نگاه مفصلي به سه مقاله مشخص مياندازيم، مقاله اول درباره صندوقهای سرمايهگذاري مشترك است، ديگري درباره تاريخ اقتصادي آفريقا و مقاله آخر نيز درباره سياست مالي دولت است كه هر سه با موفقيت از تحليل رگرسيوني استفاده كردهاند.
دو دليلی كه چرا از اين سه مقاله استفاده كردم يكی اين است كه آنها برخي از مسائل و فنون استفاده شده در قسمت قبل (که هفته پیش در این صفحه منتشر شد.م) را بازگو ميكنند و ديگری چون كه دستكم به نظر من جالب و بسيار حرفهای هستند. البته منظور من اصلا اين نيست كه آنها از مهمترين و بهترين مقالاتی هستند كه در سالهاي اخير نوشته شدهاند. من ادعا نميكنم كه میخواهم به جاي كميته جايزه نوبل حدس بزنم. علاوه بر اين، من مجبور بودم مقالاتي را انتخاب كنم كه قابلیت بحث و گفتوگو كردن داشته باشند بدون اينكه نیاز به طرح مباحث پيش زمينه مفصل و پيچيدهاي از آنها باشد. من همچنين مقالاتی را مدنظر قرار دادم که به جاي اينكه آخرين تكنيكهاي پيچيده آماري را روی دادههاي حاضر و آماده و در دسترس به كار ببرند، تلاش بيشتري صرف استخراج و پالايش دادهها كردهاند و نيز بیشتر، مقالاتي را در نظر گرفتم كه مثل دو تا از اين سه مقاله، يافتههايي را به کار ميگیرند كه از اقتصاد جريان اصلي به دست نيامده است، در حاليكه چنين كارهايي اكنون مثل گذشته اندک نيست، اما هنوز چندان مرسوم نشده است. براي تشریح مطالب اين سه مقاله، روي مسائلي تمركز نمودم كه در قسمت قبل مطرح شدند و براي صرفهجويي، به برخي مباحث مفصل بحث شده در اين مقالات اهميتي ندادهام.
1- مصرف و پسانداز
از زمانهاي دور، بخشی از درآمد كه توسط مردم پسانداز ميشود مورد علاقه اقتصاددانها بوده است چون پسانداز با افزايش دادن موجودي سرمايه، عامل محرك اصلي در رشد اقتصادي است. در طول بحران بزرگ دهه 1930، به دليل كاملا متفاوتي، توجه به سمت پسانداز جلب شد. در زمانهايی كه به خاطر نبود تقاضاي كافي براي توليدات، جامعه بنگاهها مشغول اخراج كارگران بودند، پسانداز ديگر رفتار مطلوب اجتماعي محسوب نميشد. به مدت تقريبا دو دهه، موضوع پسانداز «مازاد» يكی از مشكلات رايج علم اقتصاد بود. حتي طرز نوشتن آن هم تغيير كرد و ما بر حسب وضعيت بديل پسانداز كه مصرف باشد، فكر ميكرديم (و هنوز هم فكر ميكنيم) و بنابراين نظريههایي درباره «تابع مصرف» و نه تابع پسانداز داريم. در ادامه به چند تا از آن نظريهها نگاه ميكنيم.
الف) نظريه درآمد مطلق
جان مينارد كينز در كتاب پيشتازانه خود «نظريه عمومي اشتغال، بهره و پول» كه در سال 1936 نوشت، بر اساس چيزي نه بيشتر از مشاهدات اتفاقي و دروننگري؛ يعني فهم عامه، استدلال كرد كه تعيينكننده اصلي پسانداز يك شخص، درآمد وي است. (علم اقتصاد در آن زمان بسيار كمتر از زمان حال دقيق و صورتبندي شده بود.) يك شخص ثروتمند، نه فقط ميزان دلارهای بيشتري را نسبت به يك شخص فقير پسانداز ميكند، بلكه معمولا بخش بزرگتري از درآمد خود را پسانداز ميكند و به نظر ميرسد شواهد آماري، اين به اصطلاح «نظريه درآمد مطلق» را تاييد ميكند. ساير عوامل، از قبيل پاداشهايي كه به پسانداز داده ميشود، يعني نرخ بهره و وسوسه نفع بردن از سرمايه، آماده بودن براي روز مبادا و عوامل دیگر نيز نقش خود را در تصميمات پساندازي ايفا ميكنند، اما فقط عوامل پشتيبان محسوب میشوند.
اين نظريه دلالت دارد كه نسبت پسانداز در اوج يك رونق اقتصادي بالاتر خواهد بود تا در حضيض يك ركود كه درآمدها پايينتر است و دادهها نيز چنين نتيجهگيري را تاييد ميكنند، اما دلالت ديگر- و نگرانکنندهای- نيز وجود دارد. نوآوري فناورانه و افزايش موجودي سرمايه بهطور پيوسته، درآمد بالقوه را بالا ميبرد، اما در صورتي كه مخارج خنثيکننده پسانداز؛ يعني سرمايهگذاري، صادرات و مخارج دولت، با نرخ به حد كافي بالايي افزايش نيابند، دير يا زود به نقطهاي ميرسيم كه مقدار بسيار زيادي پسانداز خواهد شد و تقاضا براي كالاهاي مصرفی كافی نخواهد بود تا نيروي كار را در اشتغال كامل نگه دارد. در نتیجه نرخ بيكاري شروع به افزايش يافتن ميكند. (در اصل، با افزايش يافتن پسانداز احتمال كاهش كافي نرخ بهره هست، به طوری كه سرمايهگذاری چنان افزايش يابد كه شكاف رو به گسترش بين درآمد و مصرف را پر کند، اما در آن زماني كه نظريه درآمد مطلق حاكم بود، اقتصاددانان ترديد داشتند كه نرخ بهره به حد كافي سقوط كند و اينكه سرمايهگذاري واكنش كافي به كاهش نرخ بهره نشان دهد.)
بهرغم پذيرش پرشور اوليه نظريه درآمد مطلق، در انتهاي دهه 1940 بود كه اين نظريه گرفتار مشكلي عميق شد. با اينكه درآمد واقعي اينك بسيار بالاتر از سطح درآمدها در دهههاي 1920 و 1930 شده بود پسانداز بيش از حد پيشبيني شدهای در هيچ جا ديده نميشد. علاوه بر اين، سيمون كوزنتس برآورد كرد كه نسبت پسانداز به سطح دهه 1870 باز گردد اما به رغم افزايش عظيم درآمدها از آن زمان به بعد، اين دادهها نيز افزايش نسبت پسانداز طي زمان را نشان نمیدادند. اين وضعیت يك معما شده بود. دادههاي مقطعي يعني دادههاي خانوادههای با درآمدهاي متفاوت در هر زمان معين، آشكارا نشان ميداد كه هر چه درآمد بالاتر ميرود نسبت پسانداز هم بيشتر ميشود. در عينحال، همانطور كه درآمد ملي طی زمان افزايش مييافت، نسبت پسانداز افزايش پيدا نمیكرد.
ب) نظريه درآمد نسبي
نظريه درآمد نسبي جيمز دوزنبري و فرانكو موديلياني، نخستين راهحل اين معما بود که پذيرش عمومي يافت. این نظریه پيش از ظهور اقتصاد رفتاري معاصر، فرض میكرد نسبت پسانداز يك خانواده نه فقط به درآمد آن خانواده، بلكه به درآمد ساير خانوادهها نيز بستگي دارد؛ چرا كه خانوادههاي كم درآمد احساس ميكنند تحت فشار بيشتري نسبت به خانوادههاي پردرآمد هستند تا خود را حداقل به طور جزئي به استانداردهاي زندگي بالاتر كه در اطراف آنها ديده ميشود برسانند؛ بنابراين هر چند که اگر درآمد شما نسبت به درآمد ساير مردم بالاتر باشد نسبت بيشتري از درآمد خود را پسانداز ميكنيد، اما اگر درآمد ساير مردم همگام با درآمد شما افزايش يابد، نسبت پساندازتان بدون تغيير باقي ميماند و نه فقط نسبت پسانداز شما، به درآمد ساير مردم و نيز به درآمد خود شما بستگي دارد، بلکه این نسبت به درآمد گذشته شما نيز بستگي دارد؛ يعني به سطح زندگي كه طي زمان به آن عادت كردهايد؛ بنابراين همانطور كه دادهها تاييد ميكنند، نسبت پسانداز نه در حضیض چرخه اقتصادی، بلکه زماني بالاتر است كه درآمد در اوج چرخه اقتصادي و بنابراين در بالاي سطحي باشد كه مردم به آن عادت كردهاند.
نظريه درآمد نسبي توانست واقعياتي را تبيين كند كه نظريه درآمد مطلق هم تبيين ميكرد؛ يعني رفتار چرخهاي نسبت پسانداز و همبستگي مثبت نسبت پسانداز و سطح درآمد در دادههاي مقطعي. این نظریه علاوه بر اين، تناقض به ظاهر موجود بين دادههاي مقطعی و دادههاي سري زماني را نيز برطرف نمود. از آنجا كه هيچ چيزی وجود نداشت كه نظريه درآمد مطلق بتواند تبيين كند و نظريه درآمد نسبي ناتوان از تبيين آن باشد، نظريه دوم اگر چه تا حدي پيچيدهتر بود، نظريه بهتري شناخته شد.
با همه اينها، نظريه درآمد نسبي نیز اقتصاددانان را به طور كامل راضي نكرد. اين نظريه يك عامل جامعهشناختي وارد مدل ميكرد: وابستگي نسبت پسانداز شخص به درآمد ساير مردم. با وجود رشدي كه اقتصاد رفتاري در سالهاي اخير داشته است، برخي اقتصاددانها هنوز ورود صریح عوامل جامعهشناختي در مدلهای اقتصادی را چيزي در حد لغزش و آبروريزي مينگرند و در دهه 1950 نسبت بسيار بيشتري از اقتصاددانانها احتمالا اينگونه فكر ميكردند و اين نوع موضعگيري صرفا يك فخرفروشي آكادميك و دفاع صرف از مرزهای حرفهای خود نبود. اقتصاددانان سعي دارند يك نظريه منسجم رفتار اقتصادي بسط دهند با اين فرض كه مردم مطلوبيت خود را به نحو عقلايي حداكثر ميكنند و توجهي به مطلوبيت ساير مردم ندارند. اگر ما از اين نظريه براي تبيين تقاضاي سيبزميني، برنامههاي كامپيوتري و آيپد استفاده ميكنيم و موفقيت خوبي هم داشته است پس چرا نبايد از آن براي تبيين تقاضاي ثروت خالص (ارزش ويژه)؛ يعني تقاضا براي مجموع پسانداز انباشتي و بنابراين مقدار پسانداز شده در هر سال استفاده كنيم؟ آيا چنين نظريه پساندازي، بينشمندتر از نظريه درآمد نسبي نخواهد بود؟ آنچه اين پرسش را گريزناپذير ميساخت اين نكته بود كه ايروينگ فیشر، يكي از بزرگترين اقتصاددانان آمريكايي، پيش از آن در سال 1907 چنين نظريه حداكثرسازي مطلوبيت عقلايي را منتشر كرده بود. پس چرا آن را ناديده بگيريم؟
مشکل دوم این بود که در نسخه سریهای زمانی نظریه درآمد نسبی، اتکا کردن تنها به درآمد جاری و اوج درآمد پیشین ظاهرا کار نسنجیدهای است. این چه استدلالی است که فقط درآمد امسال را ملاک و نشاندهنده اثرات سطح زندگی قبلا کسب شده در نظر بگیریم؟ و چرا فرض کنیم فقط درآمد گذشته و نه همچنین درآمد پیشبینی شده در سالهای آینده است که بر نسبت پسانداز امسال تاثیر میگذارد.
ج) نظريه درآمد دائمي و فرضيه چرخه زندگي
در اواسط دهه 1950 بود كه دو برنده آتي جايزه نوبل، ميلتون فريدمن و فرانكو موديلياني (و بعدا همراه با همكارش ريچارد برومبرگ)، نظريهای ارائه دادند كه از اين مشكلات پرهیز ميكرد.
آنها بدين منظور صراحتا به مساله «حداكثرسازي مطلوبيت بين زماني» توجه كردند؛ يعني مساله به كار بردن نظريه حداكثرسازي مطلوبيت در وضعیت انتخاب مصرف منابع بین دو زمان مختلف (و نه بين دو كالا در يك زمان خاص). موديلياني و برومبرگ روي آنچه كه به «فرضيه چرخ زندگي» معروف شد متمركز شدند، در حاليكه فريدمن با «نظريه درآمد دائمي» خود بر آزمون تجربي تمركز نمود. روي همرفته، نظريههاي آنها بسيار شبيه است و چون كه اين مقاله ميخواهد آزمونهاي تجربي را به نمايش گذارد من روي كار فريدمن تمركز خواهم كرد، اما نخست نگاه سريعي به اين نظريه بيندازيم.
تخصيص كارآي مصرف طي زمان
ابتدا ببينيم براي يك فرد عقلايي حداكثركننده مطلوبيت نظريه پسانداز چگونه به نظر ميرسد. براي اينكه موضوعات را ساده سازيم با فروض زير شروع ميكنيم: (1) مردم با قطعيت ميدانند درآمد طول عمرشان چقدر خواهد بود؛ (2) آنها امكان وام دادن و قرض گرفتن به هر اندازه كه ميخواهند دارند، اما با اين محدوديت كه پیش از مردن بايد تمام بدهيهاي خود را بازپرداخت كرده و تمام ثروت خود را مصرف كنند، (3) مطلوبيتي كه آنها از هر ميزان معين مصرف در همه زمانها كسب ميكنند يكسان است؛ (4) نرخ بهره صفر است. سرانجام براي اينكه يك قاعده در اينباره كه آنها چه بايد بكنند به قاعدهاي كه آنها چه كار خواهند كرد تبديل شود، فرض ميكنيم كه آنها كنترل كافي بر نفس خود دارند تا عقلايي رفتار كنند.
با توجه به اين فروض، شما بايد هر سال ميزان يكساني مصرف كنيد. براي اينكه ببينيم چرا، فرض ميكنيم كه شما در سال X بيشتر از سال Y مصرف ميكنيد. از آنجا كه با افزايش يافتن مصرف، مطلوبيت نهايي مصرف كاهش مييابد، مطلوبيتي كه از آخرين دلار خرج شده در سال X كسب ميكنيد كمتر از مطلوبيت از آخرين دلار خرج شده در سال Y است، به طوري كه منطقي است مقداري از مخارج خود را از سال X به Y انتقال دهيد، تا اينكه مقدار مخارج در هر دو سال برابر شده و مطلوبيت نهايي نيز يكسان شود. درباره پسانداز چه ميگوييم؟ از آنجا كه پسانداز، درآمد منهاي مصرف تعريف ميشود، اگر مصرف شما ثابت باشد تفاوت بين درآمدتان احتمالا از سالي به سال ديگر تغيير ميكند و اين مصرف ثابت را پسانداز ميكنيد؛ يعني در آن سالي كه درآمد واقعي شما يا آنطور كه اقتصادانان مينامند «درآمد حال» شما برابر با ميانگين درآمد شما، يا «درآمد دائمي»، باشد هيچ چيز پسانداز نميكنيد، اما در سالي كه درآمد حال شما بيش از درآمد دائمي شما باشد، كه «درآمد گذرا» ناميده ميشود، تفاوت را پسانداز ميكنيد و در سالي كه درآمد حال شما كمتر از درآمد دائمي شما باشد، تفاوت به شكل پسانداز منفي در ميآيد.
اينكه درآمد دائمي فرد بالا يا پايين باشد آيا براي نسبت پسانداز وی اهميتي دارد؟ خير، اهميتي ندارد. از آنجا كه قاعدهيكسان هموارسازي مصرف بدون توجه به درآمد فرد به كار ميرود هيچ دليلي وجود ندارد كه فرض كنيم كساني كه درآمد دائمي بالایی دارند نسبت بیشتری از درآمد دائمي خود را در مقايسه با كساني كه درآمد دائمي پايين دارند پسانداز ميكنند، اما كساني كه درآمد حالشان بالا است چون كه درآمد گذراي مثبتي دارند، نسبت پسانداز بالاتري خواهند داشت در مقايسه با كساني كه درآمد گذراي منفي دارند.
هيچكس آنقدر نادان نخواهد بود كه باور كند همه فروض مطرح شده براي اينكه به چنين نتايجي برسيم دقيقا برقرار هستند، اما از آنجا كه اين فروض تحليل را ساده ميسازند، ميخواهيم ببينيم كه آيا در حد تقريبي براي نظريه درآمد دائمي و فرضيه چرخه زندگي برقرار هستند و آیا میتوانند ابزار مفيدي براي تحليل و پيشبيني باشند؟ تنها شواهد تجربي است كه ميتواند به اين پرسش پاسخ دهد.
شواهد تجربي
وقتي فريدمن ميخواست نظريه خود را كه مصرف تابع درآمد دائمي است آزمون كند با مشكل نداشتن دادهها درباره درآمد دائمي مردم روبهرو شد. تنها روش مستقيمي كه ميتوانست اين نظريه را آزمون كند تقريب گرفتن اصطلاح تئوريك «درآمد دائمي» بود به اين صورت كه ميانگين درآمد سال جاري و درآمد بسياري سالهاي قبل را در نظر بگيرد(که به درآمد هر سال يك وزن تعلق ميگيرد و اين وزن با عقب رفتن سالها كمتر ميشود). با ساختن اين تقريب، او سپس توانست مصرف را روي اين سنجه درآمد دائمي رگرس كند و ببيند كه آيا نظريه وي ميزان R2 بالاتر از هر كدام از نظريههاي درآمد مطلق و نسبي به دست ميآورد يا خير. آنچه كه به دست آورد اين بود كه نظريه درآمد نسبي، R2 اندكي بالاتر از نظريه درآمد دائمي وي داشت، اما او اين نتيجه را كنار گذاشت چون كه احتمال داد حاصل يك سوگيري آماري باشد: از آنجا كه نظريه درآمد نسبي، وزن بيشتري به درآمد امسال ميدهد تا نظريه درآمد دائمي، پس بيشتر در معرض عليت معكوس قرار دارد،؛ يعني بخشي از بالا بودن R2 به اين علت است كه درآمد باعث مصرف ميشود نه اينكه مصرف باعث درآمد شود.
بنابراين فريدمن، مجبور شد از آزمونهاي غيرمستقيم استفاده كند. براي مثال او ميخواست بداند چه ميشود اگر مردم را به دو گروه تقسيم كنيم: يك گروه كه درون آن، بيشتر تفاوت در درآمدهاي حال در بين صاحبان درآمد به علت تفاوت درآمد گذرا است و گروه ديگر كه درون آن، بيشتر تفاوت در درآمد حال به علت تفاوت در درآمد دائمي است. اگر آنطور كه نظريه درآمد دائمي پيشبيني ميكند، مردم تمام يا بيشتر درآمد دائمي خود را مصرف ميكنند، اما درآمد گذراي مثبت خود را پسانداز ميكنند و معادل درآمد گذراي منفي خود قرض ميگيرند، پس بايد زماني كه در مقياس درآمدي بالا ميرويم در گروهي كه تفاوت درآمد گذرا علت اصلي تفاوت در درآمد دقیق است شاهد افزايش بسيار سريعتر نسبت پسانداز باشيم در مقايسه با گروه ديگر كه تفاوتهاي درآمد حال عمدتا به علت تفاوت درآمد دائمي است.
نظريه درآمد دائمي همچنين تبيين ميكند كه چرا، درون هر طبقه درآمدي، خانوادههاي سياهپوست، ميانگين نسبت پسانداز بالاتري از خانوادههاي سفيدپوست دارند. هر طبقه درآمدي حال را که زير درآمد ميانگين است در نظر بگيريد. چون كه خانوادههاي سفيدپوست به طور ميانگين، درآمد دائمي بالاتري نسبت به خانوادههاي سياه پوست دارند، يك خانواده نوعي سفيدپوست كه در اين طبقه درآمد پايين در هر سال قرار دارد احتمال بيشتري ميرود كه درآمد دائمي بالاتري- و بنابراين درآمد گذراي منفي در آن سال- نسبت به خانواده نوعي سياهپوست در آن طبقه داشته باشد؛ بنابراين احتمال ميرود كه كمتر پسانداز كند يا حتي پسانداز منفي داشته باشد، به طوري كه ميانگين نسبت پسانداز خانوادههاي سفيدپوست در اين طبقه درآمدي را پايين ميكشد. عکس آن در طبقه درآمد بالا رخ ميدهد. اينجا خانوادههاي سياه پوست احتمال بيشتري دارد كه درآمد گذراي مثبت نسبت به خانوادههاي سفيدپوست داشته باشند و بنابراين بيشتر پسانداز ميكنند.
خانوادههاي ميانسال نسبت پسانداز بالاتري در مقايسه با خانوادههاي جوان يا پير دارند. نظريه درآمد دائمي توانايي تبيين اين را نيز دارد. براي يك خانواده نوعي، درآمد حال در ميانسالي به اوج ميرسد و باتوجه به اينكه درآمد گذراي آنها بالا است، اين خانوادهها نسبت پسانداز بالايي دارند در حاليكه خانوادههاي جوان و پير پسانداز نسبتا كمتري دارند. چون درآمد گذراي آنها منفي است.
فريدمن مثالهاي ديگري را ارائه ميدهد تا نشان دهد نظريه درآمد دائمي توانايي توضیح این را كه چرا دادهها اينگونه عمل ميكنند دارد، اما شواهد وي مشروط به دو شرط است. يكي اينكه نظريه درآمد نسبي نيز توانايي توجيه كردن چندين مثال وي را دارد. دوم اينكه يك نظريه بينابيني، كه تقريبا در نيمه راه بين نظريه درآمد نسبي و نظريه درآمد دائمي باشد توانايي توضيح دادن همه شواهد معتبري را كه فريدمن ابراز ميکند دارد. چنين نظريهاي، ادعاي نظريه درآمد دائمي را ميپذيرد كه خانوادهها نسبت بيشتري از درآمد گذرای خود را پسانداز ميكنند، اما ادعا نميكند كه اين نظريه، تمام تفاوت مشاهده شده بين نسبتهاي پسانداز خانوادههاي با درآمدهاي حال بالا و پايين را تبيين ميكند. بخشي از اين تفاوت را ميتوان به اثر تقليد كردن نسبت داد كه نظريه درآمد نسبي به آن متكي است. این نظريه بينابين همچنين با نظريه درآمد دائمي وزني بيشتر از آنچه فريدمن در نظر ميگرفت به درآمد جاري ميدهد.
در انتهاي دهه 1950 و دهه 1960 اقتصاددانان ديگري شروع به آزمون و تحليل بيشتر نظريه درآمد دائمي كردند. مهمترين تحول در اين حوزه، نسخه جديد رابرت هال از اين نظريه بود، نسخهاي كه بسيار پرطرفدار شده است. در اين فرمولبندي، درآمد انتظاري ، نقش صريحتري نسبت به نسخههاي قديميتر نظريه درآمد دائمي ايفا ميكند. هال آن را به صورت بخشي از تدوين مجدد علم اقتصاد بسط داد به شيوهاي كه توجه بيشتري به انتظارات مردم میکرد (بر پايه در نظر گرفتن به صورت عقلايي همه اطلاعاتي كه در دسترس است) و بنابراين نام آن را «تابع مصرف انتظارات عقلايي» ناميد.
اگر نظريه درآمد دائمي و تابع مصرف انتظارات عقلايي درست باشد و مردم تمام يا بيشتر درآمد دائمي خود و نه هيچ مقدار از درآمد گذراي خود را مصرف ميكنند، پس بايد قادر به استفاده از مصرف به عنوان شاخص درآمد دائمي باشيم و يك راه ساده آزمون كردن وجود دارد: رگرس كردن مصرف در سال جاري روي مصرف در سال گذشته و روي درآمد سال جاري. از آنجا كه مصرف سال گذشته، سنجه دقيقتري از درآمد دائمي در مقايسه با درآمد حال امسال است، ضريب رگرسيون مصرف سال گذشته بايد بزرگ و معنادار باشد و ضريب رگرسيون درآمد امسال بايد كوچك و بيمعنا باشد. اگر اين شرايط برقرار نبود، به اين معنا است كه يا مردم مقدار چشمگيري از درآمد گذراي خود را مصرف ميكنند يا اينكه آنها برآوردهاي خود از درآمد دائميشان را از سالي به سال ديگر بهشدت تغيير ميدهند، به طوري كه درآمد دائمي، مفهوم مفيدي نيست.
نتيجه همه اين آزمونها چيست؟ هنوز اختلاف نظرهایی وجود دارد اما اجماع گستردهاي هست كه نظريه درآمد دائمي، فرضيات چرخه زندگي و تابع مصرف انتظارات عقلايي، كمك بنيادي به درك ما از مصرف و پسانداز كرده است. بيشتر، يا حداقل اكثريت اقتصاددانان معتقدند كه مردم مقداري از درآمد گذراي خود را هنگامی كه دريافت ميكنند مصرف ميكنند و وقتي درآمد گذرايشان منفي ميشود مصرف خود را به طور كامل حفظ نميكنند اما همچنين معتقدند كه مردم آمادگي بيشتري برای پسانداز کردن درآمد گذرا دارند تا درآمد دائمي. بهعلاوه در حالي كه اكثريت اقتصاددانان احتمالا معتقدند افراد با درآمد دائمي بالا، نسبت پسانداز بالاتري از افراد با درآمد دائمي پايينتر دارند، اكنون پذيرش عمومي يافته است كه به واسطه رابطه مثبت قوي بين درآمد حال و نرخ پسانداز، همبستگي بين درآمد دائمي و نرخ پسانداز به مقدار زيادي بالا به دست می آید.
اين برازش ناقص نظريه با دادهها را چگونه توضيح ميدهيم؟ يكي اينكه فروض نظريه واقعي نيستند يا به بيان ديگر، آن سنجهاي از نظريه كه توضيح دادم خيلي ساده است. متهم اصلي اين فرض است كه وقتي درآمد گذرا منفي است، خانوادهها قادر به حفظ سطح مصرف مناسب با درآمد دائمي خود از طريق فروش داراييها يا استقراض هستند. بهعلاوه اگر بر عكس فرضي كه در بالا مطرح شد، خانوادهها درآمد دائمي خود را با قطعيت نميدانند، يك حس احتياط بايد آنها را وادار كند تا كمتر از آنچه براي سطوح درآمد دائمي آنها مناسب است مصرف كنند و نكته اساسيتر اينكه، شايد يك خانواده كاملا عقلايي رفتار نکند و قادر به مقاومت در برابر وسوسه خرج كردن بخشي از درآمد گذراي خود به محض دريافت آن نباشد. همچنين، سردرآوردن از مقدار درآمد دائمي، عمل زمانبري است و بنابراين برخي خانوادهها احتمال دارد از قاعده سرانگشتي پيروي كنند كه هر سال درصد معيني از درآمد حال خود را خرج كنند. بهعلاوه، خانوادههاي پردرآمد، نسبت به خانوادههاي كم درآمد، تمايل قويتري پيدا ميكنند تا ارث و ماتركي باقي گذارند. همچنين كساني كه از اخلاق پروتستان پيروي ميكنند احتمال ميرود بيشتر پسانداز و سختتر كار كنند كه بنابراين يك همبستگي- هر چند نه رابطه علّي- بين درآمد بالا و نسبت پسانداز بالا وجود دارد.
آيا منظور اين است كه ما نبايد يك تئوري با چنين فروض غيرواقعي بسازيم؟ البته كه نه: ما در آنصورت بينشهای بزرگي از نظريه درآمد دائمي را از دست ميداديم. اين راهبرد بسيار بهتري است كه تئوري بسازيم، سپس ببينيم كه كاملا با دادهها برازش ميشود و سپس در صورت نياز حك و اصلاحش كنيم، يا اگر نتوان اين كار را كرد، آن را به صورت تقريب بياوريم. اقتصاد نيازمند گفتوگوي زنده بين نظريه و دادهها و نه يك تكگويي است.
پيشبردهايي علمي كه نظريه درآمد دائمي و فرضيههاي چرخه زندگي داشته است صرفا موضوعاتی مورد علاقه دانشگاهيان نیست، بلکه دلالتهاي علمي مهمي دارند. آنها پيشبينيهاي ما از مصرف و بنابراين GDP را هدايت ميكنند. آنها همچنين به ما ميگويند كه ماليات بر فروش، وقتي كه با توجه به درآمد دائمي اندازهگيري ميشود اگر چه هنوز تنازلي است وقتي كه با توجه به درآمد حال اندازهگيري ميشود به آن اندازه تنازلي نيست. علاوه بر اين، آنها به ما هشدار ميدهند اگر عامه مردم انتظار دارند مالياتها دوباره افزايش مييابد انتظار ایجاد اثر بزرگي از كاهش موقتي مالياتها در هنگام ركود نداشته باشیم.
2- آيا بايد صندوق سرمايهگذاري مشترک بزرگ
انتخاب كنيم؟
بيشتر سرمايهگذاران، صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک خود را با نگاه به درآمدهاي پيشين صندوقهاي گوناگون انتخاب ميكنند، اما درآمدهاي پيشين میتواند راهنماي مفيد به درآمدهاي آتي فقط به مدت چند ماه باشد؛ پس از آن مدت، صندوق هایی كه عايدات پيشين بالايي داشتند، ميانگيني از عايدي تجربه کردند که از ساير صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک بهتر نبود. پس با چه علامت راهنماي ديگري بايد یک صندوق را به منظور انجام سرمايهگذاري بلندمدتتر در بازار سهام انتخاب كنيم؟ يك راهحل منطقي اين است كه صندوقي با نسبت هزينههاي پايينتر انتخاب كنيم؛ يعني نسبت پايين هزينههاي مديريت صندوق (كه سهامداران بايد بپردازند) به كل داراييهاي آن صندوق، اما چكار بايد كرد اگر چندين صندوق با نسبت يكسان پايين هزينهها مشاهده كرديم؟ غريزه بيشتر سرمايهگذاران ميگويد كه به دنبال بزرگترين يا حداقل يكي از بزرگترين اين صندوقها باشيم. قطعا هر كسي عبارت «صرفههاي مقياس» را شنيده است و صرفههاي مقياس يك صندوق بزرگ سرمایهگذاری در برگزيدن سهام بايد در بازدهی بالاتر دارندگان آن سهام بازتاب پيدا كند. علاوه بر اين، يك صندوق مشترک در صورتي بزرگ ميشود كه نرخ بازده غيرعادي بالايي كسب كند. پس آيا منطقي نيست كه سرمايهگذاران به سمت يكي از بزرگترين صندوقها حركت نمايند؟
يك تحليل جامع استثنايي كه جوزف چن، هاريسون هونگ و جفري كوبيك انجام دادند ميگويد نه اينطور نيست. آنها روي نمونهاي از 3439 صندوق مشترك سهام متنوع آمريكايي طي دوره 1962 و 1999 متمركز شدند و دقيقا عكس نتيجه بالا را گرفتند: در حيني كه از صندوقهاي نسبتا كوچك (آنها در بيشتر كار تحليلي خود 20 درصد كوچكترين صندوقها را حذف كردند) به سمت صندوقهاي بزرگ ميرويم، هم بازده ناخالص و هم بازده پساز حقالزحمه و مخارج شروع به كاهش ميكند. (شاخصهايي كه براي سهامدار اهميت دارد.)
اگر در مورد صندوقهاي انفرادي سرمايهگذاري اينگونه است، درباره خانوادههايي از صندوقها چه ميگوييم؟ بيشتر صندوقها متعلق به آنچه كه «خانواده» ناميده ميشود هستند؛ يعني گروهي از صندوقهایي كه هر چند مديريت مستقلي دارند، در مالكيت يك شركت واحد هستند، مثل وان گارد و فيدلتي كه دو نمونه از بزرگترين و مشهورترين آنها هستند. در اينجا مزيت مقياس بزرگ كه به خوبي ديده ميشود اين است كه يك صندوق بهتر عمل ميكند اگر داراييهاي ساير صندوقها در آن خانواده بزرگتر باشند. به نظر نويسندگان علت آن اين است كه خانوادههاي صندوق مشترك بزرگ قادر به مذاكره و چانهزني بر سر كميسيون معاملات خود هستند و زماني كه برخي سهام خود را قرض ميدهند حقالزحمه بالاتري ميگيرند. اين تركيب عدمصرفههاي مقياس صندوقهاي انفرادي و صرفههاي مقياس خانوادههاي صندوق مشترك شگفتآور بوده و نياز به تبيين دارد، اما قبل از اينكه به چنين تبييني بپردازيم، ببينيم چگونه چن و همكارانش اين واقعيات را كشف كردند.
يافتن رابطه بين اندازه يك صندوق سرمايهگذاري مشترك و عملكرد آن شايد به نظر ساده برسد: فقط كافي است صندوقها را برحسب اندازه داراييهاي آنها رتبهبندي كنيم و به ميانگين درآمدهاي هر دلار سرمايهگذاري شده در هر گروه با اندازه معین نگاه بكنيم يا براي دقت بيشتر، رگرسيون عايدي و سود هر دلار سرمايهگذاري شده را روي كل داراييهاي صندوق برآورد كنيم. بله، اين مدل ساده بوده و كاملا نيز غيرقابل اتكا است. يك دليل اين است كهاندازه يك صندوق با اندازه ساير صندوقها در همان خانواده همبستگي دارد، به طوري كه يك همبستگي ساده عايدات صندوق روي اندازه آن، اثرات مستقيم منفي اندازه روي عايدات را با اثر غيرمستقيم مثبت كه از اندازه ساير صندوقها در همان خانواده ناشي ميشود با هم تركيب ميكند. بهعلاوه، صندوقهاي مشترك سهام داراي انواع گوناگوني هستند كه ميتوان «قالبها» ناميد. برخي از آنها در سهام شرکتهای بزرگ (صندوقهای سقف بزرگ») و سایرین در سهام شرکتهای کوچک («صندوقهاي سقف كوچك») تخصص دارند، برخي معاملات مكرر میکنند؛ ديگران كمتر معامله ميكنند، برخي حقالزحمه بالايي دريافت ميكنند و قاعدتا وقت زيادي را صرف تحقيق در سهام ميكنند، ديگران حقالزحمه كمتري گرفته و قاعدتا تحقيقات كمتري ميكنند. برخي صندوقها پرريسك هستند، ديگران صندوقهاي «با ضوابط» محافظهكارانهتر هستند؛ بنابراين با توجه به وجود صندوقهاي متفاوت كه محصولات متفاوتي ارائه ميكنند انتظار ميرود كه هزينهها و عملكرد آنها متفاوت باشد.
بنابراين قبل از مقايسه عايدات صندوقهاي كوچك و بزرگ، بايد عايدات آنها را بابت چنين تفاوتهايی تعديل و واقعي نمود.
در غيراينصورت فرض ميكنيم كه احتمال بيشتري ميرود صندوقهاي كوچك، صندوقهاي سقف كوچك باشند و صندوقهاي بزرگ، صندوقهاي سقف بزرگ باشند. پس با رگرسيون عايدات صندوق روي اندازه صندوق، احتمال ميرود تفاوت در عايدات كه ناشي از سرمايهگذاري در صندوقهاي سقف كوچك است به جاي صندوقهاي سقف بزرگ انتخاب شود و از آنجا كه شركتهاي كوچك و بنابراين پورتفوي صندوقهاي سقف كوچك، پرريسكتر از پورتفوي صندوقهاي سقف بزرگ است، اگر صندوقهاي كوچك، بيشتر از صندوقهاي بزرگ عايدي داشته باشند، برخي از اين عايدي اضافي صرفا پرداختی بابت پذيرش ريسك بيشتر خواهد بود.
به اين جهت، نويسندگان براي اينكه كبوتر را با كبوتر و باز را با باز مقايسه كنند، چندين مدل پورتفوي بديل را براي برآورد اثري كه سبكهاي صندوق متفاوت روي عايدات دارد تخمين زدند و سپس عايدات ثبت شده صندوقها بابت اين تفاوتها را تعديل كردند. آنها سپس اين عايدات رگرس شده را روي يك سنجه از اندازه صندوق و تعدادي متغير كنترل از قبيل اندازه خانواده صندوقها، نرخ برگشت سرمايه پورتفوي، سن و نسبت هزينهاي كه از سهامداران خود دريافت ميكنند رگرس كردند.
اين رگرسيون اثر منفي از اندازه يك صندوق بر عايديهاي آن را نشان ميدهد كه از هر دو جنبه آماري و محتوايي معنادار است به طوري كه با افزايش اندازه صندوق به ميزان دو انحراف معيار، نوعا عايدات سالانه پس از كسر هزينههاي آن را بهاندازه 7/0 تا 1 درصد امتياز پايين ميآورد كه بستگي به تعديل خاص براي سبك صندوق استفاده شده دارد و عايدات پس از كسر هزينهها را فقط اندكي پايين ميآورد. مشخص شد اندازه خانواده يك صندوق اثر مثبت آماري بر عايديهاي آن صندوق دارد.
نويسندگان سپس سه شيوه تبيين نتايج خود را ملاحظه کردند. آنها يكي از شيوهها را «فرضيه نقدينگي» مينامند. هنگامی که صندوق بزرگ، سهام را ميخرد يا ميفروشد، حجم معاملات آن اغلب به قدري بالا است كه اين معامله آن قيمتها را به زيانش تغيير ميدهد (يعني وقتي ميخواهد بفروشد قيمت سهامش پايين ميآيد و وقتي ميخواهد بخرد قيمت سهام بالا ميرود)، به طوري كه معاملات صندوق بزرگ سودآوري كمتري نسبت به معاملات صندوق كوچك دارد. دوم اينكه
«فرضيه مشتریان دائمی» را داريم؛ يعني صندوق بزرگ ميتواند مشتريان زيادي را از طريق حجم معاملاتی كه در بالا ذكر شد جذب نمايد و بنابراين با پيشنهاد دادن يك بازده نسبتا ناچيز در امان بماند در صورتي که صندوق كوچك مجبور به ارائه بازده بالاتر است تا در كسب و كار باقي بماند. فرضيه سوم اين است كه وقتي صندوقی تازه به راه افتاده است و هنوز كوچك است بايد شتاب کرده و ريسكهايي را بپذيرد تا سابقه قوي ايجاد نمايد. (اگر ريسكپذيري آن موفقیتآمیز نباشد، خيلي ساده از كسب و كار بيرون انداخته ميشود.) اما به محض اينكه بزرگ شد امكان دست به عصا راه رفتن و ريسك كمتر پذيرفتن را مييابد حتي اگر به معناي كسب عايدي كمتر باشد. نويسندگان درباره دو فرضيه آخري بدبين هستند چون كه اين فرضيات دلالت بر اين دارد كه مديران صندوقها، سودهاي صندوقها را حداكثر نميكنند. آنها فرضيه نقدينگي را جديتر ميگيرند و نتيجه ميگيرند در حيني كه صندوقها رشد ميكنند «نقدينگي نقش مهمتري در تضعيف عملكرد ايفا ميكند.».
اما آنها سپس فرضيه ديگري را ميافزايند كه نه فقط توانايي توضيح دادن وجود رابطه منفي بين اندازه صندوق و عايديهاي آن را دارد بلكه اين يافته آنها را كه عضو خانوادهاي از صندوقهاي بزرگ بودن، عايديهاي يك صندوق را بالا ميبرد هم توضيح میدهد. آنها اين پارادوكس ظاهري را چنین حل ميكنند كه درون خانواده صندوقها، مديران هر يك از صندوقها تصميمات سرمايهگذاري خود را اساسا مستقل از بقیه ميگيرند به طوري كه اگر عامل خاصی وجود دارد كه صندوق بزرگ را ناكاراتر از صندوق كوچك ميسازد، آن عامل نميتواند خانواده صندوقهاي بزرگ را ناكاراتر از خانواده صندوقهاي كوچك بسازد و اين عامل يك عامل سازماني است. تصور كنيد كه شما تنها مدير و گزينشگر سهام يك صندوق كوچك هستيد. درباره بنگاههايي كه سهامشان را مورد بررسي قرار داديد اطلاعات زيادي وجود دارد كه شما ميتوانيد به دست آوريد. برخي از اطلاعات از گزارشات فصلي، ترازنامهها، يا بایگانیهای كميسيون بورس سهام به دست ميآيد كه اطلاعات عيني و واضحی مثل عايدي بنگاه و رشد فروش است. برخي از آنها مبهم و برداشتهایی کلی است براي مثال صحبتهاي در گوشي كه ميشنويد يا تاثير و حسي كه از صحبت با مديرعامل يك بنگاه میگیرید. وقتي ساير چيزها ثابت باشد، اطلاعات عيني و دقيق بهتر از اطلاعات ذهني و مبهم است، اما نه هميشه وقتي که ساير چيزها ثابت نيست. در مورد موضوعات بسيار مهم از قبيل توانايي هياتمديره بنگاه و روحيه كاركنان، اطلاعات مبهم و ذهني تمام چيزي است كه در دسترس است. شما به عنوان تنها مدير صندوق كوچك، به آساني ميتوانيد چنين اطلاعاتي را در نظر بگيريد و به احساسات طبيعي و غریزی خود اجازه دهيد تا نقش چشمگيري در گزينش سهام ايفا كند. با اين فرض كه شما فرد توانمند و لايقي هستيد (كه اگر نبوديد احتمال اندكي داشت مدير يك صندوق مشترك شويد) احساسات طبيعي شما كه مبهم هستند تصميماتتان را بهتر خواهد كرد.
اكنون در عوض فرض ميكنيم كه شما يكي از مثلا هفت مدیر در يك صندوق بزرگ هستيد. شما براي اينكه صندوق را ترغيب به خريد فلان سهام كنيد بايد دستكم سه مدير ديگر را متقاعد سازيد كه حق با شما است و در حاليكه آنها به صحبتهاي تند وپشت سر هم شما درباره دادههاي سودآوري و ساير واقعيات عيني گوش ميكنند، احتمال بسيار كمتري ميرود كه به برداشتهای کلی ذهني و احساسات طبيعي شما درباره آن سهام توجهي بكنند؛ بنابراين يك صندوق مشترك بزرگ، نسبت به برخي از اطلاعات در دسترس كه يك صندوق كوچك براي ارزيابي سهام استفاده ميكند بيتوجه است.
نويسندگان براي اينكه شواهد پشتيبان ارائه دهند ادعا كردند صندوقهاي كوچك نسبت بيشتري از داراييهاي خود را در مقايسه با صندوقهاي بزرگ در سهام شركتهاي محلي نگه ميدارند و احتمال بالايي میرود كه اطلاعات کلی و غیرقابل اندازهگیری شركتهاي محلي، در دسترستر از اطلاعات شركتهاي در فاصله دورتر باشد. شاهد ديگر اين است كه صندوقهاي كوچكی که در شركتهاي محلي سرمايهگذاري کردند بازده بالاتری نسبت به صندوقهاي بزرگ به دست آوردند و وقتي نويسندگان بين صندوقهاي كوچك بر اساس تعداد مديراني كه داشتند فرق گذاشتند، آنها فهميدند صندوقهايی که فقط يك مدير دارند، سرمايهگذاري بسيار بيشتري در شركتهاي محلي ميكنند. دادهها همچنين حكايت از اين دارد كه آنها نسبت به صندوقهاي كوچكي كه چندين مدير دارند سود بيشتري از سرمايهگذاریهای محلي خود ميبرند.
3- تجارت برده و توسعه اقتصادی آفریقا
اگر چه در دهههای اخیر، رشد اقتصادی در بیشتر کشورهای کمتر توسعه یافته، شتاب حیرتآوری یافته است، نرخ رشد در بیشتر کشورهای آفریقایی وحشتناک بوده است. با وجود برخی بهبودها در چند سال گذشته، در بسیاری از این کشورها، درآمد سرانه اکنون پایینتر از مقداری است که چنددهه پیش بود. چه عاملی باعث میشود تا بیشتر مناطق جنوب صحراي آفریقا این چنین در برابر رشد اقتصادی ایستادگی کنند؟ دو رویداد در تاریخ آفریقا بسیار برجسته است: تجارت برده و استعمار. این طور نیست که بردگی مختص آفریقا بوده باشد و احتمالا در بخشهايي از آفریقا، تا قبل از تماس با اروپاییها بردگی وجود نداشته است، در حالی که در مقیاسی گسترده در یونان و روم باستان وجود داشت. یا وقتی مغولها در قرن سیزدهم میلادی چین را تصرف کردند در ابتدا قصد کشتن همه ساکنان آن را داشتند، اما سپس به این نتیجه رسیدند که اگر آنها را به بردگی درآورند سودآوری بیشتری خواهد داشت و اروپای سده میانه بردگان قفقازی را به آفریقای شمالی صادر میکرد.
آنچه درباره بردگی آفریقا استثنایی بوده است حد و اندازه آن بود. علاوه بر حملونقل مشهور بردگان به دنیای جدید، تعداد کمتری از آنها به شمال آفریقا و هند نیز حمل شدند. یک منبع برآورد میکند که در 1850، تجارتبرده، جمعیت آفریقا را به نصف آنچه در غیر این صورت میبود کاهش داد. بهعلاوه، تجارت برده آفریقایی یک ویژگی غیرعادی داشت: مردم از همان قومیت یا قومیت مشابه، همدیگر را به بردگی میگرفتند.
وسوسهکننده است که دلیل آوریم این تجربه وحشتناک، علت توسعه نیافتگی آفریقا بوده است، اما آیا هیچ شاهدی داریم که این دو عامل مستقیما به هم مربوط باشند و صادرات برده علت اصلی توسعه نیافتگی آفریقا بوده است؟ بلی به لطف کوششهای ناتان نان شواهدی موجود است. او کسی است که توسعهنیافتگی اقتصادی کنونی در جنوب صحرای آفریقا (که از این به بعد آفریقا مینامیم) را به از دست دادن جمعیت و اختلالات اجتماعی و سیاسی به واسطه تجارت برده ربط داده است.
برای این کار، او باید نشان میداد که وقوع تجارت برده و توسعه اقتصادی غیرقابل قبول متعاقب آن، نه یک امر تصادفی، بلکه کاملا به هم مربوط است، اما گفتن اینکه صادرات گسترده برده از آفریقا در گذشته علت توسعهنیافتگی اقتصادی آن در زمان حال بوده است، بنا نهادن کل استدلال تنها بر یک مشاهده واحد است.
نان برای اینکه از چنین کاری اجتناب کند استدلال میکند که اگر صادرات برده، علت اصلی توسعهنیافتگی باشد پس ما باید شاهد همبستگی منفی بین GDP جاری هر کشور آفریقایی و نسبت جمعیت آن کشور که به خاطر تجارت برده از دست رفته است، باشیم. این کار نیازمند پژوهش پر زحمت در سوابق تاریخی است تا تعداد بردگان صادر شده از بنادر مختلف تخمینزده شود و از آنجا که برخی بردهها که در یک بندر خاص فروخته شدند احتمالا از مناطق داخل قاره آورده شده بودند و نه از کشوری که بندر در آن واقع است، این دادهها درباره صادرات برده باید با تخمین قومیت بردگان فروخته شده در بنادر مختلف اصلاح میگردید.
گام بعدی نان استفاده از این دادههای اصلاح شده بود تا درآمد سرانه جاری یک کشور را روی افت جمعیتی آن به علت تجارت برده (نسبت بهاندازه قلمرو آن) و همچنین روی متغیرهای کنترلی، که احتمال میرود بر توسعه اقتصادی نیز تاثیر میگذارند (از قبیل فاصله از خط استوا، طول خط ساحلی، میانگین بارش باران، رطوبت، تولید نفت، تولید طلا و هویت استعمارگران سابق) رگرس کند. ضریب به دست آمده برای صادرات برده از نظر آماری معنادار است و با آزمونهای استحکام که نان ارائه میدهد معنادار باقی میماند.
معناداری نتایج نیز قابلتوجه است: یک انحراف معیار تغییر صدور برده تخمینزده شده، معادل با 36/0 تا 62/0 انحراف معیار تغییر درآمد کشور است که به متغیر کنترلی استفاده شده بستگی دارد. این نتیجه با فرض اینکه علیت کاملا از صادرات برده به درآمد جریان داشته باشد، دلالت بر این دارد که یک انحراف معیار افزایش صادرات برده، درآمد سرانه در سال 2000 را برای کشوری که در سطح درآمد سرانه میانه (1249 دلار) قرار دارد بهاندازه 50 درصد (615 دلار) کاهش میدهد.
اما آیا علیت از صادرات برده به سمت درآمد جریان ندارد و امکان این نیست که جهت آن کاملا بر عکس باشد؟ در اصل این امکان هست که علت از سمت توسعهنیافتگی به طرف صادرات بیشتر برده جریان یابد؛ چون امکان دارد تاجران برده روی مناطق کمتر توسعه یافته آفریقا تمرکز کرده باشند؛ زیرا چنین مناطقی توانایی کمتری در دفاع از خودشان داشتهاند و اگر آن عواملی که مانع توسعه در آن زمان بود مثلا بارش اندک یا رطوبت بالا، درآمد جاری را نیز کاهش میدهد این میتواند تبیینی برای همبستگی منفی بین صادرات برده و درآمد جاری باشد، اما نان از کارهای چندین تاریخنگار نقل میکند که نشان میدهند چنین اتفاقی نیفتاده بود و دقیقا مخالف آن اتفاق افتاد. در ابتدای امر چون بخش زیادی از تجارت اروپا- آفریقا به شکل کالایی و نه برده بود، تجار اروپایی روی مناطق توسعه یافتهتر آفریقا متمرکز شدند؛ زیرا این مناطق منابع بیشتری برای مبادله در اختیار داشتند و بعد از آن، وقتی تجارت بردهها سهم زیادی پیدا کرد، این تجار روی مناطق پرجمعیت تمرکز نمودند که احتمالا همان مناطق توسعه یافتهتر بودند. (این دلالت دارد که ضریب رگرسیون برای صادرات برده، اثر صادرات برده را کمتر از واقع تخمین میزند). به علاوه احتمال دارد مناطق کمتر توسعه یافته، خشونتآمیزترین مناطق بوده باشند؛ بنابراین توانایی بیشتری داشتند تا مقاومت شدیدتری در برابر بردهدارها بکنند.
یک روش جایگزین که میتواند جهت علیت را از سطوح پایین درآمد به سمت تجارت بیشتر برده نشان دهد این است که تاجران برده تمایل به تمرکز یافتن در مناطقی داشتند که بردگی از پیش در آنجا وجود داشت و اینها احتمال بیشتری میرود که در مناطق کمتر توسعه یافته آفریقا باشند، اما آن طور که نان اشاره میکند این فرض پذیرفتنی نیست؛ چون ابدا روشن نشده است که در همه بخشهای آفریقا، بردگی پیش از آمدن تجار برده اروپایی وجود داشته است.
روش دیگری که نان با مشکل علیت برخورد کرد استفاده از «متغیرهای ابزاری» بود. یعنی اینکه به جای رگرس کردن y روی x، اساسا y را روی عنصری از x رگرس میکنیم عنصری که مطمئن هستیم علت آن نمیتواند y باشد. برای مثال هنگام اندازهگیری اثر مخارج دولت بر GDP با این مشکل روبهرو میشویم که نه فقط مخارج دولت بر GDP تاثیر میگذارد، بلکه تغییرات در GDP نیز بر مخارج دولت تاثیر میگذارد. یک راهحل این است که فقط از مخارج دفاعی دولت استفاده کنیم با این فرض منطقی که این مخارج به علت نیازهای دفاعی برونزا و نه تغییرات در GDP ایجاد شده است. ابزارهایی که ناتان نان بهکار میبرد، به جای صادرات برده، معیارهای فاصله بین منبع بردهها و بازارهایی است که بردگان در آنها فروخته میشدند. (فرض بر این است که هر اندازه بازار به منبع بردهها نزدیکتر بود، بردههای بیشتری از آنجا شکار میشدند.) اینجا علیت مشکلی ایجاد نمیکند، برای مثال، از بردهها در سطح وسیعی در جزایر هند غربی استفاده میشد؛ چون آب و هوای آنجا برای کشت شکر که نیروی کار زیادی نیاز دارد مناسب بود و نه به این علت که آنجا نسبتا نزدیکتر به آفریقا بود.
اما حتی همبستگیهای به اثبات رسیده در ترکیب با شواهد مساعد در جهت علیت، دلیل محکمهپسندی برای چنین فرضیهای نیست اگر به نظر رسد هیچ سازوکار منطقی وجود ندارد که طبق آن، علت ادعا شده بتواند اثر ادعایی را ایجاد کند؛ بنابراین نان، دقیقا این پرسش را مطرح میکند که چگونه امکان دارد صادرات برده در بیش از صد سال قبل بتواند بر درآمد جاری تاثیر گذارد. پاسخ وی که او آن را «ابتدایی و پویشگرانه» مینامد این است که توسعه اقتصادی نیازمند وجود دولتی است که کارآمد باشد؛ بهطوری که بتواند حاکمیت قانون را برقرار نماید، در حوزههای وسیعی، خشونت را مهار کند و از این قبیل و تجارت برده مانع از شکفتن و بالندگی چنین دولتهایی شده بود. از آنجا که بردگان اغلب به تملک روستاها یا پادشاهیهای کوچکی که به همدیگر حمله میکردند درمیآمدند چنین حملاتی برای گرفتن بردگان، تشکیل همپیمانی آنها در واحدهای بزرگتر را دشوارتر میساخت؛ بنابراین تعجبی ندارد که دادهها از وجود همبستگی مثبت بین تجارت برده و دستهبندیهای قومی خبر میدهند. این نکته مهمی است چون دادهها همچنین نشان میدهند که دستهبندی قومی اثر قوی منفی بر انسجام قومی، ارائه کالاهای عمومی از قبیل جاده، مدرسه، آب آشامیدنی و.. و کیفیت دولت دارد، عواملی که در عوض برای توسعه اقتصادی مهم هستند. بهعلاوه برخی بردهها درون یک روستا یا پادشاهی به شکل زیر به تملک و تصاحب در میآمدند: اتهامزدن ناحق به آدمهای بیگناه؛ به طوری که سپس میتوانستند به عنوان مجازات آنها را به صورت برده بفروشند. این قبیل کارها نیز مانع ظهور و توسعه دولتهای منسجم و کارآمد میشد.
آیا پذیرفتنی است که این اثرات تا زمان حاضر از بین نرفته باشد؟ آن طور که نان اشاره میکند، بین صادرات برده و میزان توسعهیافتگی سیاسی دولتهای آفریقایی در قرن نوزدهم همبستگی منفی وجود دارد و سایر دادهها نشان میدهند که پیشینه توسعه سیاسی دولت، یک عامل مهم در توسعه اقتصادی جاری آن است.
بهعلاوه، اینکه تجارت برده در خیلی وقتها پیش هنوز هم بر توسعه اقتصادی تاثیر میگذارد اصلا جای شگفتی ندارد؛ چون از توسعهیافتگی سیاسی دولتها در زمانی که مستعمره بودند جلوگیری کرده است و نان نشان میدهد که شکاف درآمدی مثبت بین آن دولتهایی که بردگان زیادی صادر میکردند و آنهایی که کمتر صادر میکردند در دوره پس از استعمارگری افزایش یافت؛ یعنی در همان زمانی که چگونگی روی پای خود ایستادن و انجام وظیفه کردن دولتهای آفریقایی، اهمیت بیشتری نسبت به دوران مستعمراتی مییافت.
4- اثرات تغييرات ماليات بر GDP واقعي
در سال 2001، جورج بوش از كنگره آمريكا درخواست كاهش دادن چشمگير مالياتها را كرد. او به عنوان يكي از دلايل اصلي چنين درخواستي، وجود ركود جاري در آن زمان را ذكر كرد که بنابراين نياز به تحريك اقتصاد است. چهار مشكل بالقوه با چنين سياستي وجود دارد. يكي اينكه ثابت شده است كاهش دادن مالياتها در زمان ركود كه كسري بودجه داشتن پسنديده است بسيار آسانتر است نسبت به افزایش دادن دوباره مالياتها در زماني بعدتر كه افزايش تقاضاي جامعه، بودجه متوازن يا مازاد بودجه را سياست مناسبي ميسازد. دوم اينكه اثرگذاری تغيير نرخ ماليات، فرآيند زمانبری است و در زماني كه كاهش دادن ماليات اثر عمده خود را بر اقتصاد ميگذارد ركود اقتصادي مدتها قبل پايان يافته است و اكنون خطر اصلي، مازاد تقاضا، نه تقاضاي ناكافي است. سوم اينكه پيشبينيهاي ما درباره مسير آينده اقتصاد و اثرات كاهش ماليات، نیز اعتبار كافي براي سياستي را ندارد كه سعي در تنظيم درست تقاضاي كل دارد. سرانجام پرسش اساسي این است كه آيا حتي تغييردادن چشمگير مالياتها، اثر زيادي بر تقاضاي كل دارد يا خير.
اينطور به نظر ميرسد كه آخرين پرسش به آساني پاسخ داده ميشود: فقط كافي است تغييرات GDP را روي تغييرات درآمد مالياتي رگرس كنيد و ببينيد آيا ضريب رگرسيون از نظر آماري و محتوايي معنادار است يا خير، اما اين تدبير نتيجه نميدهد. يك دليل آن مشكل عليت معكوس است- كامپيوتر ملغمهاي بيمعنا درست ميكند به اين صورت كه آن مواردي را كه GDP افزايش يافته است، چون نرخ ماليات و بنابراين دريافتي مالياتي كاهش يافته است به طوري كه پول بيشتري در اختيار مردم مانده است تا خرج كنند، با آن مواردي تركيب ميكند كه درآمد مالياتي كاهش يافته چون كه GDP كاهش يافته است. قبول است، حالا درباره رگرس كردن تغييرات GDP روي تغييرات نرخ ماليات به جاي درآمد مالياتي چه ميگوييد؟ با اين كار از بخشي از مشکل عليت معكوس خلاص ميشويم (اگر چه نرخ ماليات ثابت است، دريافتي مالياتي كاهش مييابد چون كه GDP كاهش يافته است) اما از همه عليت معكوس خلاصي پيدا نميكنيم. احتمال دارد كاهش، يا ترس از كاهش در نرخ رشد GDP واقعي بوده كه باعث شده است كنگره و قوهمجريه، نرخهاي ماليات را كاهش دهند به طوري كه دوباره عليت از سمت GDP به نرخ مالياتها جريان مييابد. كاري كه بايد بكنيم جدا ساختن آن مواردي است كه نرخهاي ماليات تغيير كرده است نه چون كه تغييرات واقعي يا پيشبيني شده در GDP داشتيم، بلكه به دلايلي ديگر و سپس فقط آن موارد را استفاده كنيم.
كريستينا و ديويد رومر در مقاله اخيرشان (2007) دقيقا همين كار را كردند. نخستين گام آنها زير و رو كردن منابع گوناگوني بود كه دلايل تغيير نرخ ماليات را توضيح ميداد از قبيل گزارش اقتصادي رييسجمهور، گزارش سالانه و زيرخزانهداري، گزارشهاي دفتر بودجه كنگره و غيره. آنها سپس براي تحليل اقتصادسنجي اصلي خود، آن مواردي را انتخاب كردند كه اين منابع دلايلي به غير از تغييرات ادواري در GDP را آورده بودند، بنابراين اميدوار بودند فقط به مواردي برسند كه تغيير ماليات عامل برونزايي بوده است.
البته احتمال دارد اين منابع كاملا روشن و واضح نباشد. براي مثال، اين احتمال هست كه جورج بوش به كنگره فشار ميآورد تا طرح كاهش ماليات را امضا كند و او اين استدلال كه قبلا ليبرالها و كينزينهاي قديم به كار ميبردند و از سوي محافظهكاران رد شده بود را استفاده كرد كه براي جلوگيري از ركود بايد مالياتها را كاهش داد. چنين توجیه وتبیینی باعث شد رومر برخي تغييرات مالياتي که واقعا برونزا بودند (يعني مستقل از نوسانات GDP بودند) را به عنوان درونزا طبقهبندي كند، اندازه نمونهها كاهش يافت اما نتايجشان را سوگيردار نكرد. علاوه بر اين، رومرها تمام تغييرات مالياتي كه به واسطه تغييرات مخارج فدرال بهوجود آمده بود نيز حذف كردند، چون كه تغيير مخارج يك اثر بر GDP دارد كه نبايد با اثر تغيير ماليات مربوطه اشتباه گرفته شود.
آنها سپس نرخ رشد فصلي GDP واقعي را روي تغييرات برونزاي مالياتي در فصل جاري و 12 فصل قبلي و ساير متغيرها رگرس كردند. ضرايب رگرسيون حاصله براي فصل جاري و 10 فصل نخست داراي علامت منفي بود، همانطور كه بايد باشد چون كه افزايش ماليات، GDP واقعي را كاهش ميدهد. براي 3 وقفه تا 9 وقفه اين ضرايب معنادار محتوايي هستند و برخي نيز معنادار آماري بوده و این حكايت از اين دارد كه حدود 3 فصل طول ميكشد تا اثر تغيير ماليات بر درآمد خود را نشان دهد و اينكه پس از 9 فصل كوچكتر ميشود. هنگامي كه همه ضرايب رگرسيون را مشتركا در نظر ميگيريم، مقدار t عدد 5/3- شد بنابراين كاملا بعيد به نظر ميرسد كه متفاوت بودن آنها از صفر فقط به خاطر خطاي نمونهگيري بوده است. ضريب رگرسيون، در رگرسيون اصلي آنها (چون كه چندين رگرسيون را تخمين زدند) حكايت از اين دارد كه وقتي به حداكثر خود ميرسد، اثر كاهش برونزاي ماليات كه برابر با 1 درصد GDP واقعي باشد، GDP را حدود 3 درصد بالا ميبرد. R2 خيلي پايين است(9درصد) كه جاي تعجبي ندارد. نباید انتظار داشت كه 65 تغيير مالياتي برونزا كه در دوره نمونه از فصل نخست 1950 تا فصل دوم 2006 رخ داده است، بخش بزرگي از كل تغيير در درآمد واقعي طي اين دوره را تبيين نمايد. همچنين نبايد تعجب داشته باشد كه تعداد اندكي از ضرايب از لحاظ آماري معنادار باشند چون كه اثرات كل تغيير ماليات روي سيزده فصل توزيع ميشود، اثر هر كدام از فصلها را كه به طور جداگانه در نظر بگيريم نسبت به خطاي معيار آن، اندك ميشود. اينها گوشزد ميكند براي ارزيابي موفقيت يك رگرسيون بايد به R2 و مقادير t آن دقت كرد اما نه به شيوه مكانيكي، بلكه به شيوه عقل سليم كه جايي براي شرايط خاص
در نظر ميگيرد.
رومرها پس از ارائه اين نتايج، آنها را از نظر استحكام مدل آزمون كردند. يك آزمون اين بود كه آيا به علت اندازه كوچك نمونه آنها، شايد فقط وجود يك مشاهده پرت را بتوان دليل كل نتايج آنها دانست؛ بنابراين آنها چهار رگرسيون ديگر را برآورد كردند و در هر دفعه يكي از چهار تغيير بزرگ مالياتي را حذف كردند. نتايج كلي آنها از اين آزمونها جان سالم به در برد. در آزمون ديگر آنها نرخ رشد GDP را به عنوان متغير كنترل شامل كردند. رشد GDP واقعي توان جنبشي قابل ملاحظهاي دارد. اگر كه رشد در يكی از فصلها بالا باشد، در فصل ديگر نيز به احتمال زياد بالا است؛ بنابراين گنجاندن نرخ رشد GDP فصول پيشين در رگرسيون، براي جلوگيري از خطري كه اين اثر جنبشي، ضريب متغير ماليات را آلوده كند مفيد است، اما گنجاندن GDP با وقفه، نتايج رومرها را اساسا بدون تغيير باقي ميگذارد.
از آنجا كه سياست پولي نيز اثر مهمي بر GDP واقعي دارد، رومرها به عنوان متغير كنترل ديگر، دو سنجه از جابهجايي در سياست فدرال رزرو شامل كردند كه خودشان به واسطه واكنش فدرال رزرو به تغيير نرخ ماليات ايجاد نشده بود از قبيل سياست پولی انقباضي فدرال رزرو براي خنثيسازي بخشي از اثر آسانگيري افراطي مالي. با گنجاندن متغير تغييرات سياست پولي، ضريب تغييرات مالياتي حدود 20 درصد كاهش مييابد، اما هنوز در حد معناداري باقي ميماند. اگر تغيير مالياتها همبستگي با تغيير هزينههاي دولت دارد آن نيز ميتواند باعث سوگيري ضريب تغييرات مالياتي شود. به اين جهت رومرها يك متغير كنترلي براي مخارج دولت معرفي كردند، اما اثر اندكي بر ضريب تغييرات ماليات داشت. متغير كنترل نهايي كه رومرها ملاحظه كردند تغيير قيمت نفت است. به دليل اهميت قيمت نفت و حركات پرنوسان آن، اين متغير را غالبا در رگرسيونهاي اقتصاد كلان به كار ميگيرند، اما در اينجا اين متغير فقط يك اثر جزئي روي ضريب افزايش ماليات داشت. رويهمرفته هيچكدام از اين متغيرهاي كنترلي، يافته پيشين رومرها از اثر واقعا معنادار افزايش ماليات بر GDP را تغيير نداد.
نتيجه رومرها این كه تغيير ماليات به ميزان 1 درصد GDP، بسته به رگرسيون خاص استفاده شده، باعث تغييري در حدود 2 تا 3 درصد GDP واقعي ميشود، که این اصولا يا به علت اثر طرف عرضه، يعني كاهش انگيزههاي كاركردن و پسانداز كردن بوده، يا به علت كاهش تقاضاي كل است. براي اينكه ببينيم كدام است ميتوان به تورم و بيكاري نگاه كرد. اگر اثر طرف عرضه باشد انتظار نداريم كه با افزايش ماليات، بيكاري هم افزايش يابد؛ يعني مردم خيلي راحت ساعات كمتري كار ميكنند يا از نيروي كار خارج ميشوند و نيز دليلي ندارد كه نرخ تورم تغيير كند، اما اگر اثر افزايش ماليات روي GDP از طرف تقاضا به وجود آيد، انتظار افزايش بيكاري را داريم چون تقاضاي كل كاهش مييابد و به خاطر افزايش بيكاري، دستمزدها پايين ميآيد و بنابراين تورم كاهش مييابد. وقتي رومرها بيكاري را روي متغير مالياتي رگرس كردند متوجه شدند كه افزايش ماليات، بيكاري را بالا ميبرد. علاوه بر اين تورم نيز كاهش مييابد به طوري كه تبيين طرف تقاضا برنده ميشود، اما اين نتيجه لزوما به اين معنا نيست كه سطح مالياتستاني نيز اثرات اضافي بر انگيزهها و بنابراين GDP واقعي ندارد.
رومرها همچنين ميپرسند كه آيا اثر تغييرات برونزاي مالياتي طي زمان تغيير كرده است. بدين منظور نمونه خود را به دو بخش قبل و بعد از سال 1981 تقسیم ميكنند و رگرسيونهاي جداگانهاي بر اين دو دوره برازش ميكنند. اين رگرسيونها در حاليكه كاملا قطعي نيستند حكايت از اين دارند كه با گذشت زمان اثر تغييرات مالياتي ضعيفتر شده است. سرانجام رومرها به اجزاي گوناگون تقاضاي كل نگاه كرده و متوجه شدند كه وقتي برحسب درصد بيان ميشوند، اثر تغییرات مالیاتی بر سرمايهگذاري، بسيار بزرگتر از اثر بر مصرف است- نتيجهاي كه من تعجبآور ديدم. آنها حدس ميزنند علت اين اتفاق، تصميم بنگاهها به كاهش سرمايهگذاري در واكنش به شرايط متغير اقتصادي باشد.
بنابراين اگر چه رومرها نشان ميدهند كه سياست مالياتي را ميتوان براي تغيير دادن GDP واقعي استفاده كرد، لزوما به معناي اين نيست كه از آن بايد در تلاش به كاهش بيكاري ادواري استفاده شود. در حاليكه من دادههايي ندارم حدس ميزنم اكثريت اقتصاددانها معتقدند نبايد چنين كاري كرد، به دلايلي كه در بالا ذكر شد: آمادگي بيشتر كاهش دادن مالياتها طي دوره ركود نسبت به افزايش دادن دوباره آنها طي دوران رونق، طول زمانی كه معمولا براي تغيير دادن مالياتها نياز است و اتكاي محدود به پيشبينيهاي ما. حقيقتا نتايج رومرها از يك جنبه مهم، مخالفت با استفاده از سياست ضد ادواري مالياتها را تقويت ميكند چون كه نشان ميدهد زمان طولاني لازم است تا تغييرات مالياتي تاثير عمدهاي بر GDP بگذارد. در اكثر رگرسيونهاي آنها، بيش از دو سال زمان ميبرد تا اثر حداكثري رخ دهد و در آن زمان به احتمال زياد شرايط اقتصادي به شدت تغيير كرده است.
ماخذ:دنیای اقتصاد